Расположение Соотношения позиций во Вселенной «Против Толпы»—Схема

В основе вышеизложенного пути «познания» лежал естественный процесс накопления знаний. Человек сперва видел то, что лежит на поверхности, что находится рядом, а потом постепенно познавал все больше и дальше…

Какое это относится к торговле против толпы?

Данный пример я привел для того, чтобы спроецировать ситуацию на трейдинг и, в частности, на стратегию «против толпы».

Каждый, кто начинает интересоваться торговлей против толпы, в первую очередь знакомится с таким показателем, как соотношение позиций трейдеров (ратио), как с наиболее простым и понятным. И, как в описанном выше примере про нашу Землю, он полагает, что это и есть основа стратегии против толпы.

Нередко в случае неудачных попыток освоить ратио трейдер, базируясь на своем опыте, спешит уведомить всех, что стратегия в целом не работает, т.к. «основной» ее показатель не принес ему положительного результата. Причин неудачи может быть множество, к примеру хотя бы то, что трейдер использовал показатель соотношения позиций для скальпинга, в то время, как его следует использоваться чуть ли не в среднесрочной перспективе.

Сегодняшняя статься, однако, не преследует цель доказать какую-то работоспоспособность показателей, а призвана донести информацию о том, что Ратио — это не «центр вселенной», а лишь его окраина, а сам спектр показателей «против толпы» просто шикарно-огромный.

Карта показателей стратегии

На следующей схеме я попытался изобразить те показатели, которые у нас уже есть, всевозможные производные от них, а также то, что еще может развиться в перспективе.

(Увеличивается при нажатии)

Все начинается с потока ордеров, который условно можно разделить на «поток в рынок» и «поток из рынка».

«Поток из рынка» — это перечень уже совершенных сделок, который включает в себя как только что открытые, так и закрытые сделки. Из этого потока формируют ленту ордеров, а на ее базе уже делают всем известные инструменты:

• гистограмму объемов;
• кластерный график;
• график дельты;
• и все другие инструменты, которые есть, например, в АТАСе.

На схеме выше я не полностью раскрыл тему объемов, т.к. это не совсем профильное для нас, хотя очень близкое направление. Но я думаю, если расписать все производные, которые можно построить по данным фьючерсных объемов, то схема получится не меньше, чем у потока в рынок.

«Поток в рынок» — это все сделки, которым еще предстоит быть совершенными. Например, если у вас установлен отложенный ордер на покупку, то это, однозначно, относится к потоку в рынок.

Но изучая схему у вас может возникнуть закономерный вопрос, каким образом уже открытые сделки относятся к потоку в рынок? Объясняю, если у нас есть определенное количество открытых сделок, например, на покупку, то у нас есть это же количество сделок на продажу в будущем. То есть, любая покупка рано, или поздно закроется продажей. Поэтому открытые сделки и относятся к потоку в рынок.

Из потока в рынок мы формируем два стакана:

• стакан ордеров (на схеме: «отложенные ордера»);
• стакан открытых позиций (на схеме: «открытые сделки»).

А уже на их базе формируются такие производные, как:

• Соотношение позиций трейдеров;
• Процент прибыльных трейдеров;
• Прирост/спад;
• Уровни скопления стоп-лоссов.
• и т.д.

Но несмотря на обилие производных инструментов наиболее эффективной всегда будет их основа. Не зря опытные «объемщики» говорят: «Смотри ленту ордеров», а в нашем случае: «Смотри стакан ордеров».

Все, описанное выше, очень похоже с моим сравнением стакана и фьючерсных объемов, только в данном случае немного с другого ракурса.

Как видите, стратегия «против толпы» — это не только соотношение позиций трейдеров, а и множество других инструментов, которые нередко будут более информативными, чем само соотношение позиций.

Поэтому я говорю, что никогда не стоит делать поспешных выводов, особенно на тему, в которой сам не до конца разобрался.