Интересные сюрпризы иногда преподносят вещи, о которых давно уже позабыли…
Еще в 2015 году была выпущена первая версия веб-инструмента Мини Оанда, а в месте с ней и ряд новых показателей, таких как Середина Объема, уровни Притяжения, Сопротивления и т.д (см. картинку).
Еще тогда планировалось протестировать их на исторических данных, но в связи с постоянно растущей нагрузкой многие задумки так и не дождались своей реализации.
И вот совсем недавно, в связи с активным развитием пакета индикаторов по стратегии против толпы, нам удалось впервые взглянуть на старые данные, но уже немного в другом ракурсе. Сейчас попытаюсь объяснить о чем речь…
Большинство из производных показателей по стратегии против толпы, кстати, перечень которых можно посмотреть в этой статье, следует анализировать по данным последнего слепка ордеров и позиций. Однако, если выйти за рамки этого слепка, то абсолютно у всех показателей проявляется их «природа». Другими словами, становится понятно, как и почему они работают.
Индикатор Середины Объема Стакана
Переходя от теории к практике рассмотрим такой показатель, как Middle Volume Positions (далее — MVP). Рассчитывается он как середина объема стакана позиций. Проще говоря, MVP разрезает стакан на две равные по объему половинки.
Наблюдая за положением MVP в стакане по текущему слепку было сложно понять, как его интерпретировать. Когда же мы построили график, все стало на свои места.
По картинке отчетливо видно, что динамика показателя середины объема выступает отличным фильтром тренда.
Если же сравнить его с наиболее популярным трендовым индикатором — Скользящей Средней (MA), то в случае с MVP не наблюдается запаздывание данных, присущее техническим индикаторам.
Разница в том, что для определения MVP используется только текущий слепок стакана, без учета предыдущих периодов, поэтому нету сглаживания и, как следствие, запаздывания.
Как видите, Скользящая средняя (фиолетовая линия) повторяет форму MVP, но с отставанием свечей так на шестьдесят.
Пример стратегии по MVP
Стратегий торговли по данному показателю можно предложить несколько:
- Цена выше MVP — покупать, ниже — продавать;
- MVP шагает вверх — покупать, вниз — продавать;
- Использовать MVP, как сопротивление, или поддержку.
Наиболее очевидным будет использование середины объема, как трендовую линию: продавать при снижении показателя и покупать при повышении.
Обратите внимание, что середина объема и многие другие наши индикаторы «шагают» по 5 пунктов. Происходит это потому, что линейка в стакане ордеров также имеет минимальный шаг в 5 пунктов.
Если принять два шага MVP в одном направлении, как начало нового, или конец предыдущего тренда, то мы получим следующие торговые результаты:
Примерно за месяц торговли по описанной выше методике по валютной паре EURUSD можно было бы извлечь около 460 пунктов прибыли.
Сделки были расставлены вручную, поэтому возможна незначительная погрешность в результатах, но, в целом, тенденция очевидна.
Рассмотрим также, как будет вести себя наша «трендовая» и на других валютных парах. Начнем с AUDUSD:
Австралиец отработал не так хорошо, как евро, однако, итоговый результат также положительный. В данной ситуации помешал, наверное, текущий характер движения цены со значительными откатами и последующим возвратом к трендовому движению.
Проанализируем чуть более флетовую область графика на примере GBPUSD:
Видим, что MVP также неплохо отрабатывает и флетовые зоны, при этом генерируя прибыль даже на новостях.
Но все же основным предназначением данного индикатора является следование за трендом, с чем он очень хорошо справляется. Проанализируем трендовую облатсь на графике валютной пары USDCAD:
Примечательно то, что индикатор предложил войти в сделку еще до начала основного движения, а выйти как раз перед появлением нисходящего импульса. Таким образом удалось захватить большую часть восходящего движения.
Остальные пары пока рассматривать не будем, т.к. это весьма трудоемкое занятие вручную расставлять сделки. Чуть позже, возможно, протестируем с помощью советника в тестере стратегий.
Таким образом MVP можно смело использовать, как самостоятельную торговую единицу, то есть, применять ее для определения, как точек входа, так и выхода.
График показателя MVP доступен, как один из параметров в совокупном индикаторе Derivatives, который был опубликован в рамках последнего обновления пакета индикаторов SharkFX.
В том же обновлении вышел еще один интересный индикатор — StopLossClusters. Из названия думаю понятно, что он отображает скопления стоп лоссов трейдеров.
Индикатор StopLossClusters
В инструменте Мини Оанда вы, скорее всего, видели метку GR (Gravity), которая отображает максимальное скопление стоп лоссов. В ходе разработки нами было принято решение разделить показатель Gravity на два аналогичных, один из которых выше текущей цены, а другой — ниже. В результате индикатор отображает два скопления ордеров на постоянно основе, а также объем этих скоплений. Подробнее на картинке:
Как и в случае с MVP мы были приятно удивлены картинкой данного индикатора. И пусть мы не можем посчитать потенциальную доходность данных скоплений, т.к. они отображают только целевые точки, либо точки входа, без остальных параметров сделки, но вы только посмотрите, как красиво цена отрабатывает данные скопления:
В принципе этого и следовало ожидать, т.к. скопления стоп лоссов — основа стратегии против толпы.
Что касается методики торговли, то к стоп лоссам применимо следующее утверждение: «Продавай там, где все покупают, а покупай там, где все продают». Таким образом, в случае если скопление стоп лоссов находится сверху, а это покупки, нам следует продавать на этих уровнях. А продавать мы можем двумя методами:
- Закрывая ранее открытую сделку на покупку по тейк профиту;
- Открывая новую сделку на продажу.
На следующей картинке пример того, как скопление стоп лоссов можно использовать в качестве разворотной точки:
Более подробную информацию об индикаторе, а также задать свои вопросы вы можете на странице индикатора StopLossClusters.
Прочие нововведения
В рамках обновления пакета индикаторов от 30 октября 2017 года было реализовано еще несколько интересных нововведений, а именно:
- Автоматическое определение цветовой схемы индикаторов (минус один клик при настройке). Фактически теперь можно просто накидывать индикаторы на график без настройки;
- Возможность отображать исторические данные по индикаторам объемом более 1 года;
- Реализована возможность ручной настройки основной палитры индикатора;
- Добавлены новые возможности в уже имеющиеся индикаторы;
- Прочие доработки.
Как видите, серия наших индикаторов развивается стремительно, о чем также свидетельствуют положительные отклики пользователей испытавших индикаторы в живую. Что нас, как разработчиков, очень вдохновляет.
На сегодня все, приятных выходных.
