Индикатор стоп лоссов. Мы знаем, каких уровней боится толпа

Почему важно знать, где стоят стоп лоссы толпы?

Каждый трейдер знает, что в торговле нужно использовать защитные ордера для своих открытых позиций. Для этого используют различные методики, а кто-то и вовсе устанавливает SL в произвольных местах на графике.

Не смотря на разнообразие методик установки стоп лосса, в конечном итоге, их распределение все равно будет не равномерным, в результате чего образуются скопления стоп приказов на конкретных ценовых уровнях. Происходит это в связи с тем, что трейдеры подвержены одинаковым поведенческим уловкам, или, как их еще называют, «психологическим ловушкам». Этот феномен мы описали в статье о стереотипах поведения толпы на рынке.

Получается, куда бы не ставили и не прятали «слабые игроки» свои защитные стоп приказы, они все равно будут зафиксированы и отображены в стакане ордеров. Мы, трейдеры, торгующие по “Стратегии против толпы”, таким образом получаем ценнейшую информацию. Нам открываются места, где стоят стоп лоссы непрофессиональных трейдеров.

Ведь «стопы», а точнее теперь уже скопления стоп лоссов, — это ликвидность, за которой охотится «маркетмейкер». А также за которой должны охотиться и мы, чтобы получить прибыль от трейдинга.

Каких уровней боится толпа

Больше всего «толпа» боится того, что цена достигнет уровней, где установлены её (толпы) стоп лоссы. Это и очевидно, ведь в таком случае будет получен убыток.

Закономерно, что в большинстве случаев цена отрабатывает такие уровни. Позвольте продемонстрировать такую “отработку” на скриншоте:

Можем увидеть, как каждое ближайшее к цене скопление “прокалывается котировками”. Объясняется это тем, что скопления стоп лоссов — это зона с ликвидностью, позволяющая крупному игроку открыть сделку по наиболее выгодной цене.

Описание индикатора

Изначально максимальные скопления стоп лоссов появились в инструменте Мини — Оанда в виде одной метки GR (Gravity). В ходе дальнейшей разработки было принято решение разделить этот показатель на два отдельных: скопления выше текущей цены и скопления ниже текущей цены. Поставив задачу улучшения визуализации данных мы создали индикатор StopLossClusters для МТ4.

Данный индикатор отображает два скопления ордеров (выше и ниже текущей цены) и их объем на постоянной основе, как на картинке ниже.

Методика определения скоплений работает за счет специально “обученного” алгоритма, который поочередно перебирает все значения уровней в стакане, пока не найдет 7 рядом стоящих уровней, сумма которых будет максимальной. Данную сумму записывает в базу, которую, впоследствии, мы и видим на графике. Из этих 7 уровней также выбирается уровень с максимальным значением, который выступает в качестве опорного для построения линии.

Как торговать с помощью индикатора

Что касается самой методики торговли, то к стоп лоссам применимо следующее утверждение: «Продавай там, где все покупают, а покупай там, где все продают». Таким образом, в случае если скопление стоп лоссов находится сверху, а это, по сути, сделки на покупку, нам следует продавать на этих уровнях. А продавать мы можем двумя способами:

• Закрывая ранее открытую сделку на покупку по тейк профиту;
• Открывая новую сделку на продажу.

В обоих случаях контрагентом нашей сделки на продажу выступит стоп лосс продавца. Аналогично и для покупок, контрагентом для стоп лоссов покупателей будет другой покупатель, который будет входить в рынок по более выгодным ценам.

Озвученные два способа все же немного отличаются друг от друга идейной частью. В первом варианте нам нужна была ликвидность, чтобы просто выйти из сделки с прибылью, и дальше нам  уже не важно, куда пойдет цена. А второй вариант можно назвать “забором” ликвидности, так как мы открываем новую сделку, и нам нужно чтобы цена развернулась и пошла вниз. Обратите на это внимание при работе с индикатором.

На следующей картинке пример того, как скопление стоп лоссов можно использовать в качестве разворотной точки,”покупая” стоп лоссы покупателей:

Основные «Фишки» индикатора

1. Объем скоплений. Линии отображают не только уровень цены, на котором образовалось скопление, а и его объем. Четкость визуализации достигается за счет разной толщины линий.

2. Стадии скопления. Индикатор поддерживает 3 стадии скопления, каждая с большей толщиной линии. Вы можете самостоятельно настроить рамки объема для любой стадии:

3. Метка и подсказка. В конце графика вы увидите текстовую метку с величиной объема на последнем баре. Также вы можете вызвать подсказку с величиной объема на любом другом баре просто наведя мышкой на линию. Эту опцию необходимо включить в настройках.

4. Скрытие данных. Вы можете настроить горячую клавишу для быстрого скрытия линий индикатора с графика, или же установить скрытие данных по умолчанию. Пригодится в случае, если вы закончили анализ по данному индикатору и желаете высвободить пространство для анализа.

Описание настроек

Отображать историю — Данный параметр определяет глубину истории, которую индикатор будет пробовать отобразить на графике. Однако, это не означает, что он сможет отобразить ее всю. Все клубные индикаторы закачивают чуть более 1 месяца истории. Для расширения глубины истории вы можете подождать определенное время, и данные соберутся сами по себе, либо скачать готовый файл (тут нужно ссылку, наверное, дать? на форуме нету) с историей с менеджера ресурсов.

Расчет бара:

• По началу периода — отображать данные, которые были на начало периода, то есть, в точке open конкретной свечи;
• По концу периода — отображать данные, которые были на конец периода, то есть, в точке close конкретной свечи.

Объем стадии 1-3 — Укажите минимальное значение в процентах, которое будет соответствовать каждой стадии.

Горячая клавиша. Выберите клавишу для полного скрытия данных с графика терминала. По умолчанию установлена кнопка «w«.

Скрыть уровни по умолчанию.

• Включено — данные не будут отображены на графике, пока вы не нажмете на горячую клавишу.
• Выключено — данные изначально будут отображены на графике, а для их скрытия необходимо нажать горячую клавишу.

Значения при наведении. Включает/выключает текстовую подсказку при наведении мышью на линию скопления.

Толщина линий. Определяет толщину линий для каждой стадии в пикселях. Например: 1-3-5, определяет толщину первой стадии, как 1 пиксель, второй стадии, как 3 пикселя, а третьей, как 5.

Цветовая схема. Цветовая схема по умолчанию определяется автоматически, однако, вы по-прежнему можете настроить ее вручную. Доступно две цветовые схемы: для белого и темного фона. Мы решили не выводить настройки цветов в параметрах индикатора, т.к. их очень много, и рядовому пользователю будет сложно в них разобраться.

Пользовательские цвета линий. Возможность задать свой цвет линий.

Брокер использует «Летнее время». 
Если ваш брокер переходит на летнее/зимнее время следует установить «Включено», если он этого не делает — установите «Выключено». Узнайте у своего брокера, делает ли он это.

Алерт о получении свежих данных. Звуковой сигнал при получении свежих данных.

Звуковой файл. Можно выбрать файл со звуком.

Оповещение о 3-ей стадии.  Вы можете настроить алерт, который будет срабатывать при появлении скопления с объемом 3-ей стадии удобным для Вас способом.

Скачивание и Установка

Как уже упоминалось выше, индикатор можно скачать при условии членства в Закрытом Клубе SharkFX.

Ссылку для скачивания вы можете найти, перейдя по следующей ссылке:

Далее необходимо разархивировать скачанный файл и положить содержимое в папку с индикаторами.

Для правильной установки и запуска воспользуйтесь Пошаговой Инструкцией.

Если у вас остались вопросы, вы заметили ошибку, или у вас есть какое-то предложение по улучшению индикатора, напишите нам в теме обсуждения данного индикатора.