Введение
Сразу следует отметить, что разворотный паттерн и паттерн продолжения тренда – это чисто трендовая торговля, не применимая в условиях бокового движения рынка. Паттерн 1–2–3 называется потому, что данная графическая модель формируется непосредственно тремя зонами, а вот паттерн «крюки Росса» (графическая модель продолжения тренда) формируется двумя точками (рис. 1).
Рисунок 1. – Определение паттернов разворота и продолжения тренда на графике цены валютной пары.
На данном рисунке наглядно видно, что данные графические модели строятся только на основании графика движения цены и не используют всевозможных индикаторов, которые могут вносить погрешности в определении паттернов и выдаче сигналов.
Кроме того, данная безиндикаторная торговая стратегия не является запаздывающей, в отличие от любой индикаторной ТС.
Паттерн разворота 1–2–3
Как уже раньше упоминалось, для построения “Разворотного паттерна 1–2–3”, нам необходимо три точки:
- Точка 1 – это экстремум, полученный в результате трендового движения. Точка 1 – это наивысшая/наинизшая точка, полученная в конце тренда.
- Точка 2 – это первый локальный хай/лоу после того, как сформирована Точка 1.
- Точка 3 – это очередной локальный хай/лоу, но без обновления экстремума (Точки 1).
- Отрезок 1-2 должен быть длиннее, чем отрезок 2-3.
Паттерн продолжения тренда – «крюки Росса»
Крюки Росса — это паттерн продолжения тренда и назван в честь Джо Росса, предложившего использовать данный паттерн именно в такой интерпретации, в которой мы сейчас пользуемся. Состоит данный паттерн из двух точек (локальных хай и лоу), которые находятся в середине тренда. Обязательным условием для поиска «крюков Росса» является наличие в начальной стадии (зарождения тренда) разворотного паттерна 1–2–3. Поиск этого паттерна показан в правой части рисунка 1. Данный паттерн является хорошим сигналом для доливки в направлении тренда, к уже ранее открытым позициям. Если мы видим, что точка 2 обновляется (имеем установившийся тренд), тогда наступает момент для поиска паттерна «крюк Росса». Формально определить данный паттерн достаточно просто: Точка 1 — это первый сформированный экстремум после обновления точки 2 (паттерна 1-2-3). Точка 2 — она будет получена в результате отката цены, но без обновления точки 3 (паттерна 1-2-3). При дальнейшем развитии трендового движения, каждый локальный экстремум у нас будет считаться точкой 1 паттерна «крюк Росса», а экстремум, полученный в результате отката, будет считаться точкой 2 (рисунок 1. правая часть).
Торговля по паттернам
Как и в любой ручной торговой стратегии, главное не только войти в рынок по своевременно полученному сигналу, но и вовремя выйти из торговой сделки, не пересидев свой профит. Торговля по паттернам разворота и продолжения тренда в этом плане не исключение.
При торговле по сигналам данных паттернов можно входить в рынок двумя способами, а именно: агрессивно или консервативно.
Рисунок 2. – Способы входа в рынок по сигналам паттернов.
Консервативный вход заключается в том, что трейдер выставляет отложенный ордер, выше уровня локального хая/лоу (RH – Росс Хук, термин из теории самого паттерна), на величину спреда или делает это вручную, открывая позицию рыночным ордером. Это касается торговли по паттерну продолжения тренда – «крюки Росса».
При торговле по разворотному паттерну 1–2–3 консервативный вход осуществляется при обновлении уровня красной точки 2 (левая часть рисунка 2).
Агрессивный вход в рынок для обеих паттернов осуществляется при пробое ценой трендовой линии (в местах красных квадратов) в направлении установившегося тренда (правая часть рисунка 2).
Знание паттернов разворота и продолжения тренда, а также способов входа в рынок, не гарантирует успешного процесса торговли без знания условий выхода из рынка. Поэтому необходимо определиться с условиями «стоп-торгов» (фиксирования профита или убытка).
Опять же, вся торговля и уровни тейкпрофита и стоплосса завязаны на графике движения цены и не нуждаются в специальных индикаторах.
Для начала рассмотрим условия получения профита.
Для паттерна 1–2–3 есть два варианта фиксирования профита: минимальный уровень тейкпрофита и поэтапный (рис. 3).
Минимальный уровень тейкпрофита определяется как величина отрезка 1–2 отложенная от точки 3 (рис 3 левая часть). Зная то, что у нас графическая модель формируется в начале тренда не всегда выгодно получать минимальную прибыли и поэтому можно прибыль фиксировать поэтапно. В правой части рисунка 3 показано, как поэтапно можно фиксировать тейкпрофит при торговле паттерна 1–2–3. По отрезку 1–2 строится сетка Фибоначчи таким образом, чтобы с точкой 1 совпадал 0%, а с точкой 2 совпадало 100% по сетке Фибоначчи. Таким образом, торговый лот ордера делим условно на три части.
Первую часть закрываем при достижении ценой отметки 161,8 % и выставляем безубыток, вторую часть закрываем на отметке 261,8 % и переносим безубыток на отметку 161,8%, а третью часть закрываем на отметке 423,6 % по сетке Фибоначчи или цена сама все закроет по безубытку (что, к слову, бывает намного чаще).
Рисунок 3. – Способы фиксации тейкпрофита и сопровождения сделок.
Что же касается фиксации убытков, я бы советовал не жадничать и закрывать все свои открытые сделки сразу же после обновления уровня точки 3 (рис. 4, левая часть).
Рисунок 4. – Уровни для фиксации убытков.
Фиксирование профита при доливках по паттерну Крюки Росса. Тут, также можно этот процесс разделить на две составляющие. Первое это фиксировать профит по целям разворотного паттерна 1–2–3 (рисунок 3, правая часть) и второй способ, также основан на использовании сетки Фибоначчи (рис. 5).
Рисунок 5. – Фиксация профита при использовании сигналов Крюк Росса.
Для того, чтобы грамотно определиться с целями движения цены по сигналам паттерна продолжения тренда необходимо также построить сетку Фибоначчи, как и в случае с паттерном 1–2–3. Цели движения цены могут быть идентичны.
Фиксация убытков
Если консервативный вход в рынок подразумевает пробой точки 1 паттерна “крюк Росса”, тогда фиксирование убытков делаем после пробоя обратного уровня — точки 2 образующего данный паттерн (рис. 4 правая часть). Какой бы замечательной вам бы не показалась данная торговая стратегия, все равно лучше всего фильтровать каждый сигнал.
Поскольку, паттерны разворота и продолжения тренда основаны на уровнях, предлагаю вам использовать в качестве фильтра сигналов стакан заказов.
Использование стакана заказов при построении торговой системы
Думаю, все понимают, что идеальной торговой стратегии, да ещё, торговой стратегии, приносящей исключительно профит, не существует. Когда-нибудь, сигналы от любой торговой стратегии могут привести к просадкам и потере депозита, поэтому любой сигнал нуждается в дополнительном фильтре. В данном случае предлагаю вам использовать, в качестве фильтра – стакан заказов. Обратите внимание на рисунок 6. На данном рисунке показаны интересы, как быков, так и медведей именно в точке формирования «медвежьего» сигнала по паттерну продолжения тренда — «крюк Росса».
Рисунок 6. – Распределение позиций Быков и Медведей при формировании сигнала “крюк Росса”.
Хочу обратить ваше внимание на тот факт, что зоны максимального интереса, что быков, что медведей точно совпадают с точками формирования паттерна. Таким образом, зная настроения основной массы игроков рынка, можно определить для себя будет ли данный торговый сигнал профитным или загонит ваши позиции в просадку.
Выводы
В результате анализа ручной безиндикаторной торговой форекс стратегии, на основе сигналов “Разворотного паттерна 1–2–3” и паттерна продолжения тренда “крюк Росса” показана эффективность ее применения, поскольку данная торговая стратегия имеет не только сигналы на вход и выход, а еще имеет эффективный фильтр данных сигналов в виде стакана ордеров и позиций.
Следует отметить простоту условий входа в рынок и закрытие сделок. Данная торговая стратегия интуитивно понятна и может быть одной из торговых стратегий для начинающего трейдера, поскольку нет необходимости разбираться в сложных индикаторах.
Достаточно уметь видеть уровни хай/лоу. Применение такого фильтра как стакан ордеров и позиций обеспечит эффективную и прибыльную работу трейдера, поскольку он всегда будет в курсе рыночных событий. Также он будет знать настроения игроков на рынке, а как следствие, будет осведомлен стоит ли ему открывать сделку, в каком направлении или возможно нужно и вовсе воздержаться от торговли.